[알고리즘 트레이딩] 20일 EMA & 60일 EMA + CCI + MFI 매매 전략

📌 20일 EMA & 60일 EMA + CCI + MFI 매매 전략

당신이 구상하는 **"추세 기반 진입 & 이탈 전략"**에 CCI(상품채널지수)와 MFI(자금흐름지수)를 추가하여 좀 더 정교한 매매 전략을 만들 수 있습니다.

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✅ 매수 조건 (진입)

1. 장기 상승 추세 확인

   • 60일 EMA 기울기 > 0 (상승 추세)
   • 20일 EMA가 60일 EMA 위에 위치

2. 볼린저 밴드 하단 터치 → 반등 신호 감지

   • 가격이 볼린저 밴드 하단을 터치하거나 근접
   • 이후 캔들이 반등 조짐을 보일 때

3. CCI 확인 (추세 강도 체크)

   • CCI < -100 → 과매도 구간 (매수 관심)
   • CCI가 -100 아래에서 위로 돌파할 때 진입 신호

4. MFI 확인 (거래량 기반 매수세 체크)

   • MFI < 30 (과매도 구간)
   • MFI가 30 아래에서 위로 돌파할 때 진입 신호 강화

📌 추가 필터

• 최근 몇 개의 캔들(예: 3~5개)에서 거래량이 평균 이상이면 신뢰도 증가
• 직전 저점 대비 손절가 설정 (예: 2~3% 하락 시 손절)

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❌ 매도 조건 (이탈 & 익절)

1. 추세 약화 감지

   • 20일 EMA가 60일 EMA 아래로 내려감 (데드 크로스)

2. CCI가 과매수 구간에서 하락 전환

   • CCI > +100일 때 상승 과열 가능성
   • CCI가 +100 위에서 아래로 돌파하면 매도 신호

3. MFI가 70 이상 → 하락 신호

   • MFI > 70 (과매수)
   • MFI가 70 위에서 아래로 내려갈 때 매도 신호 강화

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💡 요약: 매매 흐름

1. 추세 확인 (60일 EMA 상승 + 20일 EMA가 위에 있음)
2. 조정 시 매수 (볼밴 하단 터치 + CCI & MFI 과매도 후 반등)
3. 추세 약화 시 매도 (20일 EMA가 60일 EMA 아래 + CCI & MFI 과매수 후 하락)

➡️ 장점: 추세 기반 진입이라 손절 폭이 크지 않고, CCI & MFI로 과매도/과매수를 체크하여 확률 높은 트레이딩 가능
➡️ 단점: 횡보장에서 헛된 신호가 나올 수 있음 → 거래량 필터 추가 필요