[알고리즘 트레이딩] 볼린저 밴드, MFI, CCI 조합 매매 전략
볼린저 밴드, MFI(자금 흐름 지수), CCI(상품 채널 지수)를 조합하여 매매 전략을 만들 수 있습니다.
📌 매수 전략 (Buy Signal)
✅ 볼린저 밴드: %b 값이 0 이하 (하단 밴드 이탈)
✅ MFI: 20 이하 (과매도 상태)
✅ CCI: -100 이하 (과매도 영역)
📌 추가 조건:
- 체결 강도(당신이 관심 있는 지표)가 일정 수준 이상일 때 매수 신호 강화
- 볼린저 밴드 하단을 터치한 후 반등하는 캔들 패턴 확인
👉 설명: 세 지표가 모두 과매도를 나타낼 때 매수하면, 반등 가능성이 높은 지점에서 진입할 수 있습니다.
📌 매도 전략 (Sell Signal)
✅ 볼린저 밴드: %b 값이 1 이상 (상단 밴드 이탈)
✅ MFI: 80 이상 (과매수 상태)
✅ CCI: 100 이상 (과매수 영역)
📌 추가 조건:
- 체결 강도가 급감하면 매도 신호 강화
- 볼린저 밴드 상단을 터치한 후 하락 반전하는 캔들 패턴 확인
👉 설명: 과매수 신호가 강하게 나타날 때 매도하면, 조정이 시작되기 전에 수익 실현 가능성이 높아집니다.
📊 최적화 및 추가 고려 사항
📌 다양한 시간 프레임 테스트:
- 1시간, 4시간, 1일 차트에서 전략을 테스트하여 최적의 조합 찾기
📌 백테스트 진행:
- 과거 데이터를 이용해 성과 검증 후 실전 적용
📌 추세 필터 추가:
- EMA(예: 60선)나 체결 강도 데이터를 활용해 추세 확인 후 매매 신호 필터링
EMA 60선을 추세 필터로 활용하는 방법은 간단합니다. 기본 개념은 가격이 EMA 60 위에 있을 때는 매수 신호를 강화하고, 아래에 있을 때는 매도 신호를 강화하는 것입니다.
📌 EMA 60을 활용한 매매 전략 수정
✅ 매수 조건 (Buy Signal) - 상승장 필터링
- 볼린저 밴드: %b 값이 0 이하 (하단 밴드 이탈)
- MFI: 20 이하 (과매도 상태)
- CCI: -100 이하 (과매도 영역)
- EMA 60 필터: 현재 가격이 EMA 60 위에 있을 때만 매수 실행
👉 설명:
- 기본적인 매수 신호가 발생해도, EMA 60선 위에 있을 때만 매수하면 상승 추세에서만 진입하게 됨
- 하락 추세에서는 반등이 실패할 가능성이 크므로 불필요한 매수를 방지
✅ 매도 조건 (Sell Signal) - 하락장 필터링
- 볼린저 밴드: %b 값이 1 이상 (상단 밴드 이탈)
- MFI: 80 이상 (과매수 상태)
- CCI: 100 이상 (과매수 영역)
- EMA 60 필터: 현재 가격이 EMA 60 아래에 있을 때만 매도 실행
👉 설명:
- 기본적인 매도 신호가 발생해도, EMA 60선 아래에 있을 때만 매도하면 하락 추세에서만 숏 포지션을 잡거나 보유 물량을 정리
- 상승장에서는 조정 후 추가 상승 가능성이 있으므로 불필요한 매도를 방지
📊 추세 필터링을 사용한 전략의 장점
✅ 추세와 일치하는 매매만 수행 → 무의미한 횡보장에서의 거래 감소
✅ 큰 추세를 역행하는 거래 방지 → 하락장에서 매수, 상승장에서 매도 방지
✅ 더 높은 승률 기대 → 상승장에서 매수, 하락장에서 매도로 따라가는 전략
EMA 60선은 1시간봉에서는 중기 추세(약 2.5일간의 평균)를 나타내므로 적절한 필터 역할을 할 수 있어요.
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