[알고리즘 트레이딩] MFI(Money Flow Index)로 지지선/저항선 붕괴 징조 분석

MFI(Money Flow Index, 체결강도 지표)는 거래량과 가격 변화를 동시에 고려하는 거래량 기반의 RSI로 볼 수 있습니다. MFI는 0~100 범위를 가지며, 일반적으로 20 이하일 때 과매도(매도 압력 강함), 80 이상일 때 과매수(매수 압력 강함)으로 해석됩니다.

1. 지지선 붕괴 가능성: MFI 활용

지지선이 붕괴될 가능성이 높은 경우, MFI가 다음과 같이 움직이는 특징을 보입니다.

(1) MFI 20 이하에서 추가 하락 + 거래량 증가

- MFI가 이미 20 이하(과매도 상태)인데도 불구하고 가격이 추가 하락

- 동시에 거래량이 급증하면 매도세가 강하게 유입되고 있음을 의미 → 지지선 붕괴 가능성 증가

예시:

- BTC 가격이 50,000달러 지지선 근처에서 횡보 중

- MFI가 18 수준에서 더 떨어지며, 거래량이 증가

- 장대 음봉(하락 캔들)과 함께 지지선 이탈 → 지지선 붕괴 신호

(2) MFI가 20 근처에서 반등하지 못하고 지속 하락

- 일반적으로 MFI가 20 이하에 도달하면 반등할 가능성이 있지만,

- 반등 없이 계속 20 이하에서 머무르면 매수세가 부족한 상태 → 추가 하락 위험

예시:

- 가격이 50,000달러 지지선 근처에서 MFI 19를 기록

- 1시간 후 MFI가 15까지 내려가고, 가격도 소폭 하락

- 이는 반등 시도가 실패했음을 의미 → 지지선 붕괴 가능성↑

2. 저항선 돌파 가능성: MFI 활용

저항선을 돌파할 가능성이 높은 경우, MFI가 다음과 같은 움직임을 보입니다.

(1) MFI 80 이상 돌파 + 거래량 증가

- MFI가 80을 넘어서면서 거래량이 급증하면 강한 매수세 유입 신호

- 가격이 저항선 근처에서 여러 번 시도 후 돌파하는 흐름이 나올 가능성 높음

예시:

- BTC 가격이 52,000달러 저항선 근처에서 거래 중

- MFI가 82를 기록하며, 거래량이 동반 상승

- 강한 장대양봉 발생 & 종가가 저항선 위에서 마감 → 돌파 신호

(2) MFI가 80 이상에서 유지되며 저항선 테스트 반복

- 보통 MFI가 80 이상이면 단기 과매수 구간으로 해석되지만,

- 가격이 저항선 근처에서 조정을 받지 않고 MFI 80 이상을 유지하면 돌파 가능성↑

예시:

- BTC가 52,000달러 저항선에서 세 번 이상 저항을 받음

- 그러나 MFI가 75~85 사이에서 유지되면서 가격도 크게 조정받지 않음

- 매수세가 강하게 유지되고 있음을 의미 → 돌파 가능성↑

3. MFI 활용한 실전 전략

지지선 붕괴를 예측하는 법:

- MFI가 20 이하 & 가격 하락 지속 & 거래량 증가 → 지지선 붕괴 위험 신호

- MFI가 20 이하에서 반등 없이 머물면 → 매수세 부족 → 추가 하락 가능성↑

저항선 돌파를 예측하는 법:

- MFI 80 이상 & 거래량 증가 & 강한 양봉 → 저항선 돌파 가능성↑

- MFI 80 이상에서 조정 없이 유지 → 강한 매수세로 돌파 가능성↑

끝.