[알고리즘 트레이딩] R로 퀀트 트레이딩 시작하기: quantstrat와 blotter 설치 가이드

퀀트 트레이딩을 위한 대표적인 R 패키지인 quantstrat와 blotter. 알고리즘 전략을 구성하고, 백테스트까지 가능하게 해주는 아주 강력한 도구입니다.

하지만 이 두 패키지는 CRAN에 등록되어 있지 않기 때문에 일반적인 설치 방식과는 조금 다릅니다. 이 글에서는 GitHub를 활용한 설치 방법을 차근차근 정리해드립니다.

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✅ 1단계: 사전 패키지 설치

먼저 필요한 기본 패키지들을 설치합니다.

install.packages("devtools")
install.packages("FinancialInstrument")
install.packages("quantmod")
install.packages("TTR")
install.packages("PerformanceAnalytics")

quantstrat는 FinancialInstrument, blotter, quantmod, TTR, PerformanceAnalytics 등의 패키지를 기반으로 동작하므로, 이들을 먼저 설치해줘야 해요.

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✅ 2단계: devtools 로드

GitHub에서 직접 설치하기 위해 devtools를 불러옵니다.

library(devtools)

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✅ 3단계: GitHub에서 blotter, quantstrat 설치

# blotter 설치
devtools::install_github("braverock/blotter")

# quantstrat 설치
devtools::install_github("braverock/quantstrat")

설치 과정에서 메시지가 조금 길게 나올 수 있지만, 에러가 아니라면 걱정하지 않으셔도 됩니다.

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✅ 4단계: 설치 확인

설치가 잘 되었는지 확인해 볼까요?

library(blotter)
library(quantstrat)

에러 없이 잘 불러와지면 성공입니다! 🎉

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⚠️ 설치 중 에러가 발생할 경우?

✔ Windows 사용자인데 Rtools가 없다는 에러가 뜨는 경우

Rtools 다운로드 링크에서 설치하세요. 설치 후에는 다음 명령어로 정상 설치 여부를 확인할 수 있습니다.

devtools::find_rtools()

✔ GitHub에서 설치 중 의존성 에러

누락된 패키지가 있다면 해당 패키지를 먼저 설치한 후 다시 시도하세요.