[알고리즘 트레이딩] 모멘텀 전략을 개발하는 방법 개요

 

알고리즘 트레이딩에서 모멘텀 전략을 정교하게 개발하는 방법

알고리즘 트레이딩에서 모멘텀(Momentum) 전략은 가격이 특정 방향으로 지속되는 경향을 활용하는 방식이다. 하지만 단순한 임계값 기반 필터(예: "MFI가 20 이하일 때 매수")는 시장의 변동성에 따라 잘 맞지 않는 경우가 많다. 따라서, 보다 정교한 수학적 기법을 활용해 모멘텀을 측정하고 트레이딩 전략을 강화할 필요가 있다.

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1. 최소제곱법(OLS) 기반 모멘텀 측정

단순한 EMA 기울기를 활용하는 것이 아니라, 과거 N개의 데이터를 최소제곱법(OLS)으로 회귀 분석하여 더욱 정교한 기울기를 계산하는 방법이다.

적용 방법

1. 특정 구간(예: 최근 20개 캔들)에 대해 최소제곱법 회귀 분석을 수행
2. a 값(기울기)이 양수이면서 증가하는 추세이면 상승 모멘텀, 감소하면 하락 모멘텀
3. 기울기를 모멘텀 신호로 활용

수식

$$y_t = a t + b$$

여기서,

• $y_t$ = 20일 EMA 값
• $t$ = 시간 (예: 1, 2, 3, ... , N)
• $a$ = 기울기 (모멘텀 강도)

➡ a 값이 클수록 상승 모멘텀이 강하고, 작을수록 약한 상태

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2. PCA (주성분 분석) 활용

시장에는 여러 모멘텀 지표(MFI, CCI, 볼린저 밴드 %b 등)가 존재하는데, 이 중 어떤 것이 실제 모멘텀을 결정하는 주요 요인인지 자동으로 찾아낼 수 있다.

적용 방법

1. MFI, CCI, 볼린저 밴드 %b 등의 데이터를 수집
2. PCA(Principal Component Analysis) 실행 → 가장 설명력이 높은 주성분 찾기
3. 주성분이 특정 방향(예: 상승)으로 움직일 때만 매매

➡ 시장 데이터에서 가장 중요한 모멘텀 요인을 자동으로 추출하는 방식 ➡ 노이즈를 줄이고, 의미 있는 정보만 활용 가능

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3. Hurst Exponent (허스트 지수) 활용

시장 환경이 모멘텀 전략에 적합한지, 혹은 평균회귀(역추세) 전략이 더 적합한지를 판단하는 방법이다.

허스트 지수(H)의 의미

• H ≈ 0.5 → 랜덤워크 (예측 불가능)
• H > 0.5 → 트렌드 지속 (모멘텀 전략 유리)
• H < 0.5 → 평균회귀 (모멘텀 전략 비효율적)

➡ 시장이 모멘텀 기반인지, 평균회귀 기반인지 먼저 판단한 후 전략을 선택할 수 있다.

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4. 모멘텀 강도 & 영속성 분석

단순히 "20일 EMA가 상승하면 모멘텀"이 아니라, 얼마나 강한 상승인지를 정량적으로 측정하는 방식이다.

모멘텀 강도 계산 방법

• 최근 n개의 캔들에서 가격 변화율의 표준편차를 계산
• 강한 모멘텀일수록 변화율의 표준편차가 낮고, 급등락일 경우 높음
• 표준편차 기반 z-score 변환 후 필터링 가능

수식

$$Z = \frac{P_t - \mu}{\sigma}$$

➡ 특정 수준 이상(z-score > 1.5)일 때만 매매 신호 발생

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5. 머신러닝 기반 모멘텀 예측

모멘텀을 단순한 임계값(예: MFI 20 이하)으로 결정하는 것이 아니라, 과거 데이터를 학습하여 시장이 모멘텀 환경인지 자동으로 판단하는 방식이다.

Random Forest / XGBoost 활용

1. 과거 데이터에서 상승/하락 모멘텀 라벨링
2. 여러 가지 변수(EMA 기울기, MFI, ROC, CCI 등)를 입력값으로 사용
3. 머신러닝 모델이 "모멘텀 강한 시점"을 자동으로 학습하여 예측

➡ 고정된 필터값 없이, 시장 변동성에 따라 동적으로 대응 가능

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6. 적용 아이디어

현재 볼린저 밴드, EMA 기반 OLS 회귀 분석 전략을 사용하고 있다면 다음과 같이 개선할 수 있다. ✅ OLS 기울기 분석을 활용하여 상승 강도 정량화 ✅ 허스트 지수(H)로 모멘텀 vs 평균회귀 환경 판별 ✅ PCA를 사용해 가장 중요한 모멘텀 요인을 찾아내기 ✅ z-score 기반 표준화로 노이즈 제거 후 신호 필터링

➡ 단순한 필터 기반 전략보다 훨씬 정교한 모멘텀 전략을 만들 수 있다!

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결론

모멘텀 전략을 단순한 임계값 설정이 아닌 수학적 모델링과 머신러닝 기법을 활용하여 더욱 정교하게 개발할 수 있다.

📌 가장 먼저 적용해볼 만한 것은? ✅ OLS 기반 기울기 분석 → 상승 강도를 정량적으로 측정하는 가장 기본적인 방법 ✅ 허스트 지수 활용 → 시장이 모멘텀 환경인지 판단 후 전략 적용

이러한 방법을 조합하여 더욱 견고한 알고리즘 트레이딩 전략을 만들 수 있다. 🚀